Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Kvantitativní analytik úvěrového rizika protistrany
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme Kvantitativního analytika úvěrového rizika protistrany, který se připojí k našemu týmu v oblasti řízení finančních rizik. Tato pozice je klíčová pro hodnocení a modelování úvěrového rizika, které vzniká při obchodování s finančními protistranami, jako jsou banky, pojišťovny a další finanční instituce. Úspěšný kandidát bude zodpovědný za vývoj a implementaci kvantitativních modelů, které pomáhají identifikovat, měřit a řídit rizika spojená s protistranami v rámci různých finančních produktů, včetně derivátů, repo obchodů a cenných papírů.
Tato role vyžaduje silné analytické schopnosti, hluboké porozumění finančním trhům a zkušenosti s programováním a statistickým modelováním. Budete úzce spolupracovat s týmy z oblasti řízení rizik, obchodování, IT a regulace, abyste zajistili, že modely odpovídají regulatorním požadavkům a nejlepším tržním praktikám.
Vaší hlavní náplní práce bude vývoj modelů pro výpočet potenciální expozice (PE), očekávané ztráty (EAD), kreditního hodnocení protistran a stresového testování. Dále budete analyzovat dopady změn tržních podmínek na úvěrové riziko a připravovat pravidelné reporty pro interní i externí účely.
Tato pozice je ideální pro kandidáty se silným matematickým nebo statistickým zázemím, kteří mají zájem o aplikaci svých dovedností v oblasti finančního rizika a chtějí pracovat v dynamickém a mezinárodním prostředí.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Vývoj a kalibrace kvantitativních modelů úvěrového rizika protistrany
- Analýza expozice vůči finančním protistranám
- Implementace modelů v programovacích jazycích jako Python nebo R
- Spolupráce s týmy řízení rizik, IT a obchodování
- Příprava reportů a prezentací pro interní i regulatorní účely
- Provádění stresových testů a scénářových analýz
- Monitorování tržních podmínek a jejich dopadu na úvěrové riziko
- Zajištění souladu s regulatorními požadavky (např. Basel III, EMIR)
- Podpora interních auditů a kontrolních procesů
- Zlepšování existujících modelů a metodik
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru matematika, statistika, finance nebo příbuzném oboru
- Zkušenosti s kvantitativním modelováním úvěrového rizika
- Znalost finančních produktů a trhů, zejména derivátů
- Pokročilá znalost programování (např. Python, R, MATLAB, SQL)
- Zkušenosti s modelováním EAD, PE, CVA nebo stresovým testováním
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu
- Analytické myšlení a schopnost řešit komplexní problémy
- Znalost regulatorních rámců (Basel III, IFRS 9, EMIR)
- Dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem
- Výhodou je zkušenost z bankovního nebo finančního sektoru
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s modelováním úvěrového rizika protistrany?
- Které programovací jazyky ovládáte a jak jste je využil/a v praxi?
- Máte zkušenosti s regulatorními požadavky jako Basel III nebo EMIR?
- Jak byste přistoupil/a k vývoji modelu pro výpočet EAD?
- Jaké metody používáte pro stresové testování?
- Jaké typy finančních derivátů znáte a jak ovlivňují úvěrové riziko?
- Jaké nástroje používáte pro analýzu dat a vizualizaci výsledků?
- Jak byste vysvětlil/a složitý model neodbornému publiku?
- Jaké jsou vaše zkušenosti s prací v mezinárodním týmu?
- Jak sledujete změny v regulatorním prostředí?
